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我国五大国有银行汇率风险管理研究

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摘要:人民币相对美元及国际各主要货币的汇率成为当前经济领域的热点问题受到了广泛的关注。随着近年来人民币汇率波动幅度的不断增加,汇率波动给商业银行所带来的风险也越发严峻,加强汇率风险管理成为当前商业银行面临的关键问题。本文以五大国有银行为对象,对其存在的汇率风险进行研究,首先,在借鉴前人研究成果的基础上界定商业银行汇率风险的概念,并对商业银行汇率风险进行分析,总结商业银行汇率风险的成因,提出商业银行汇率风险计量方法,作为研究的理论基础;然后,以中国银行、中国工商银行、中国交通银行、中国建设银行、中国农业银行五大国有银行为对象,构建联动CVaR模型,对五大国有银行2005年7月21日至2016年12月31日的每日中间牌价日频数据进行分析,探索我国五大国有银行汇率风险水平;最后,针对我国五大国有银行汇率风险现状,提出我国五大国有银行汇率风险管理对策,包括加强对汇率风险的重视程度和防范意识,提高对汇率风险进行动态测量的能力,强化银行汇率风险的内部审计和控制,完善汇率风险管理的外部金融生态环境。
关键词:五大国有银行;汇率风险;风险管理;实证分析;更多范文
经济论文
在经济全球化趋势不断加强以及各个国家之间经济依赖程度逐步加深的情况下,人民币汇率作为我国与其他国家间经济往来的桥梁已经受到越来越多的关注,人民币汇率的波动对于我国以及其他各国的影响也越来越深远。随着人民币被正式纳入SDR,人民币的国际化的进程也在不断加速。人们对于人民币汇率的走势预测出现了各种不同的看法。中国人民银行于2015年8月11日发表有关人民币兑美元汇率中间价报价完善的声明,这一声明加强了人民币与美元兑换中间价的市场稳定化程度和标准性,对此人民银行决定完善人民币兑换美元中间价报价体系,由做市商根据银行间市场外汇收盘汇率向中国外汇交易中心提供中间价报价。这一改革使人民币兑换美元体系更加具体,汇率中间价格制度更加市场化。此811汇改后,人民币开始出现贬值。2015年12月31日,人民币兑美元的汇率中间价为6.4936,比上一年末的人民币兑美元汇率中间价6.1190贬值了6.12%。而2016年人民币汇率持续贬值趋势,2016年12月31日,人民币兑换美元的中间价汇率为6.9370,相比较2015年末总体贬值平均为6.83%。
在新的汇率机制下,人民币汇率更加市场化以及富有弹性。人民币汇率的波动使国内企业面临着巨大的汇率风险。近年来,我国商业银行国际化进程逐步加快,各银行经营机构从自身层面提高了对以往并不十分在意的汇率风险的关注,但我国外汇业务相对起步晚,怎样才能提升经营机构在汇率风险的识别和管理方面的能为是摆在各机构面前亟待解决的重要问题。

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